| Előszó | 19 |
| Előszó a második kiadáshoz | 21 |
| Előszó a harmadik kiadáshoz | 26 |
| G. S. Maddala 1933-1999 | 27 |
| Bevezetés és a lineáris regressziós modell | 31 |
| Mi az ökonometria? | 33 |
| Miről szól ez a fejezet? | 33 |
| Mi az ökonometria? | 33 |
| Közgazdasági és ökonometriai modellek | 34 |
| Az ökonometria célja és módszerei | 36 |
| Mit jelent a közgazdasági elmélet ellenőrzése? | 39 |
| Összefoglalás és a könyv vázlatos áttekintése | 39 |
| Statisztikai alapok és mátrixalgebra | 41 |
| Miről szól ez a fejezet? | 41 |
| Bevezetés | 41 |
| A valószínűség | 42 |
| Valószínűségi változók és eloszlások | 47 |
| A normális eloszlás és a hozzá kapcsolódó eloszlások | 49 |
| Klasszikus statisztikai következtetéselmélet | 51 |
| A becslőfüggvények tulajdonságai | 53 |
| Mintavételi eloszlások normális eloszlású sokaságokból vett minták esetén | 57 |
| Intervallumbecslés | 58 |
| Hipotézisvizsgálat | 59 |
| A konfidenciaintervallum és a hipotézisvizsgálat közötti kapcsolat | 63 |
| Független próbák összekapcsolása | 64 |
| Összefoglalás | 65 |
| Egyváltozós regresszió | 93 |
| Miről szól ez a fejezet? | 93 |
| Bevezetés | 93 |
| A változók közötti kapcsolat meghatározása | 95 |
| A momentumok módszere | 100 |
| A legkisebb négyzetek módszere | 103 |
| Statisztikai következtetések a lineáris regressziós modellben | 111 |
| Varianciaanalízis az egyváltozós regressziós modellben | 119 |
| Előrejelzés az egyváltozó regressziós modellel | 120 |
| Kiugró értékek | 124 |
| A regressziós egyenletek alternatív függvényformái | 131 |
| Inverz előrejelzés a legkisebb négyzetek regressziós modellben | 137 |
| Sztochasztikus magyarázó változók | 139 |
| A regressziós tévhit | 139 |
| Összefoglalás | 142 |
| Többváltozós regresszió | 165 |
| Miről szól ez a fejezet? | 165 |
| Bevezetés | 165 |
| Két magyarázó változós modell | 167 |
| Statisztikai következtetések a többváltozós regressziós modellben | 172 |
| A regressziós együtthatók értelmezése | 182 |
| Parciális és többszörös korreláció | 184 |
| Az egyszerű, parciális és többszörös korrelációs együtthatók kapcsolata | 186 |
| Előrejelzés a többváltozós regressziós modellben | 192 |
| Varianciaanalízis és hipotézisvizsgálat | 194 |
| Lényeges változók kihagyása és lényegtelen változók bevonása | 199 |
| Szabadságfokok és R2 | 204 |
| Stabilitási próbák | 208 |
| Az LR-, W- és LM-próbák | 216 |
| Összefoglalás | 218 |
| Az alapmodell feltételezéseinek feloldása | 239 |
| Heteroszkedaszticitás | 241 |
| Miről szól ez a fejezet? | 241 |
| Bevezetés | 241 |
| A heteroszkedaszticitás felismerése | 244 |
| A heteroszkedaszticitás következményei | 250 |
| A heteroszkedaszticitási probléma megoldásai | 253 |
| Heteroszkekaszticitás és a deflátorok használata | 256 |
| A lineáris és loglineáris függvényforma közötti választás | 261 |
| Összefoglalás | 265 |
| Autokorreláció | 273 |
| Miről szól ez a fejezet? | 273 |
| Bevezetés | 273 |
| A Durbin-Watson-próba | 274 |
| Szintek vagy első differenciák alapján történő becslés | 276 |
| Becslési eljárás autokorrelált hibatagok esetén | 280 |
| Az AR(1) hibák hatása az OLS-becslésre | 285 |
| A DW-próbához kapcsolódó néhány megjegyzés | 289 |
| Autokorrelációs próbák késleltetett függő változókat tartalmazó modellekre | 292 |
| Egy magasabb rendű autokorrelációra vonatkozó próba: az LM próba | 294 |
| Stratégiák a DW-érték szignifikanciája esetén | 296 |
| Trendek és véletlen bolyongások | 301 |
| ARCH modellek és az autokorreláció | 308 |
| Néhány megjegyzés a DW-, a Durbin-féle h-próbához és a t-próbához | 309 |
| Összefoglalás | 310 |
| Multikollinearitás | 315 |
| Miről szól ez a fejezet? | 315 |
| Bevezetés | 316 |
| Szemléltető példák | 316 |
| A multikollinearitás mutatószámai | 320 |
| A multikollinearitás mérésével kapcslatos problémák | 323 |
| Megoldások a multikollinearitás problémájára - a ridge regresszió | 327 |
| Főkomponens-regresszió | 330 |
| Változók elhagyása | 336 |
| További megoldások - röviden | 339 |
| Összefoglalás | 341 |
| Dummy és csonkított változók | 353 |
| Miről szól ez a fejezet? | 353 |
| Bevezetés | 353 |
| A tengelymetszet változatlanságának feloldása dummy változókkal | 354 |
| Dummy változók a regressziós együtthatók állandóságának feloldására | 360 |
| Dummy változók alkalmazása egyenletek közötti korlátozásokra | 362 |
| Dummy változók használata a regressziós együtthatók stabilitásának vizsgálatára | 365 |
| Dummy változók heteroszkedaszticitás és autokorreláció esetén | 368 |
| Dummy függő változók | 370 |
| A lineáris valószínűségi modell és a lineáris diszkriminanciafüggvény | 370 |
| A probit és logit modellek | 374 |
| Szemléltető példa | 382 |
| Csonkított változók - a tobit modell | 385 |
| Összefoglalás | 391 |
| Szimultán modellek | 395 |
| Miről szól ez a fejezet? | 395 |
| Bevezetés | 395 |
| Endogén és egzogén változók | 397 |
| Az identifikáció problémája - identifikáció a redukált forma használatával | 398 |
| Az identifikáció szükséges és elégséges feltételei | 402 |
| Becslési eljárások - az instrumentális változók módszere | 406 |
| Becslési eljárások - a kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere | 412 |
| A normalizáció kérdése | 419 |
| A korlátozott információs maximum likelihood módszer | 420 |
| Az OLS használata szimultán modellek becsléséhez | 421 |
| Exogenitás és oksági kapcsolat | 427 |
| Az instrumentális változós módszerek gyenge pontjai | 434 |
| Összefoglalás | 434 |
| Nemlineáris regressziók, várakozások és nem normális eloszlású hibatagok | 443 |
| Miről szól ez a fejezet? | 443 |
| Bevezetés | 443 |
| A Newton-Raphson-módszer | 444 |
| Nemlineáris legkisebb négyzetek módszere | 445 |
| Várakozások modelljei | 445 |
| Naiv várakozások modelljei | 447 |
| Az adaptív várakozások modellje | 449 |
| Az adaptív várakozásokat tartalmazó modell becslése | 452 |
| Két szemléltető példa | 454 |
| Várakozási változók és alkalmazkodási késleltetések | 460 |
| Részleges alkalmazkodás adaptív várakozásokkal | 462 |
| Más osztott késleltetésű modellek - polinomiális késleltetések | 465 |
| Hányadoskésleltetés | 469 |
| Racionális várakozások | 472 |
| Racionalitási próbák | 473 |
| Egy kereslet-kínálati modell becslése racionális várakozások mellett | 478 |
| Autokorreláció a racionális várakozások modelljében | 486 |
| A hibatagok nem normális eloszlása | 487 |
| Adatok transzformációja | 488 |
| Összefoglalás | 489 |
| A változók mérési hibája | 493 |
| Miről szól ez a fejezet? | 493 |
| Bevezetés | 493 |
| Az egyegyenletes, egy magyarázó változót tartalmazó modell | 494 |
| Az egyegyenletes modell két magyarázó változóval | 497 |
| Fordított regresszió | 506 |
| Az instrumentális változók módszere | 508 |
| Proxy változók | 511 |
| Néhány további probléma | 515 |
| Összefoglalás | 518 |
| További témák | 523 |
| Diagnosztikai vizsgálat, modellválasztás és specifikációellenőrzés | 525 |
| Miről szól ez a fejezet? | 525 |
| Bevezetés | 525 |
| A legkisebb négyzetes maradéktagokra épülő diagnosztikai próbák | 526 |
| A legkisebb négyzetes maradéktagokkal kapcsolatos problémák | 529 |
| Más típusú maradéktagok | 530 |
| DFFITS és a korlátozott hatásokon alapuló becslés | 537 |
| Modellválasztás | 541 |
| A magyarázó változók kiválasztása | 546 |
| A különböző kritériumokhoz tartozó F-értékek | 551 |
| Keresztigazodás | 556 |
| A specifikációs hibákra vonatkozó Hausman-próba | 557 |
| A differenciálásra épülő Plosser-Schwert-White-próba | 564 |
| Egymásba nem ágyazott hipotézisek vizsgálata | 565 |
| Összefoglalás | 570 |
| Bevezetés az idősorelemzésbe | 577 |
| Miről szól ez a fejezet? | 577 |
| Bevezetés | 577 |
| Az idősorelemzés kétféle módszere: a frekvenciatartomány- és az időtartomány-alapú elemzés | 578 |
| Stacionárius és nem stacionárius idősorok | 578 |
| Néhány hasznos idősormodell | 581 |
| Az AR-, MA- és ARMA-modellek becslése | 588 |
| A Box-Jenkins-féle modellezés | 594 |
| R2-mutatók az idősormodellekben | 602 |
| Összefoglalás | 605 |
| Vektor-autoregressziós, egységgyök és kointegráció | 609 |
| Miről szól ez a fejezet? | 609 |
| Bevezetés | 609 |
| Vektor-autoregresszió | 610 |
| A VAR-modellekkel kapcsolatos gyakorlati problémák | 612 |
| Egységgyökök | 613 |
| Egységgyökpróbák | 614 |
| Kointegráció | 623 |
| A kointegrációs regresszió | 625 |
| Vektor-autoregresszió és kointegráció | 628 |
| Kointegráció és hibakorrekciós modellek | 634 |
| A kointegráció tesztelése | 635 |
| Kointegrációs és a racionális várakozások, valamint a piac hatékonysága | 636 |
| A kointegráció összefoglaló értékelése | 638 |
| Összefoglalás | 640 |
| Paneladatok elemzése | 645 |
| Miről szól ez a fejezet? | 645 |
| Bevezetés | 645 |
| Az LSDV vagy állandó hatású modell | 646 |
| A véletlen hatású modell | 647 |
| Állandó hatás versus véletlen hatás | 650 |
| A SUR-modell | 651 |
| Paneladatok dinamikus modelljei | 652 |
| A véletlen együtthatójú modell | 653 |
| Összefoglalás | 655 |
| Nagymintás elmélet | 657 |
| Miről szól ez a fejezet? | 657 |
| A maximum likelihood módszer | 657 |
| Likelihood egyenletek megoldásának módszerei | 658 |
| A Cramer-Rao-féle alsó határ | 660 |
| A maximum likelihood módszeren alapuló nagymintás próbák | 661 |
| GIVE és GMM | 662 |
| Összefoglalás | 663 |
| Kismintás következtetéselmélet-visszatevéses mintavétel | 665 |
| Miről szól ez a fejezet? | 665 |
| Bevezetés | 665 |
| Monte-Carlo-eljárások | 666 |
| Visszatevéses mintavételezési eljárások: jackknife és bootstrap | 668 |
| Bootstrap-konfidenciaintervallumok | 671 |
| Hipotéziisek vizsgálata bootstrap eljárással | 671 |
| Maradéktagok vagy adatok vizsgálata bootstrap eljárással | 672 |
| Nem IID hibák és nem stacionárius modellek | 673 |
| Különféle felhasználások | 674 |
| Összefoglalás | 675 |
| Függelék | |
| A) Függelék. Adatbázisok | 677 |
| B) Függelék. Az interneten elérhető adatbázisok | 685 |
| C) Függelék. Számítógépes programcsomagok | 686 |
| Tárgy- és névmutató | 687 |
