Az ökonometria statisztikai módszerei

Szerző

Fordító

Lektor

'Edmond Malinvaud: Az ökonometria statisztikai módszerei ' összes példány

Kiadó:	Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye:	Budapest
Kiadás éve:	1974
Kötés típusa:	Vászon
Oldalszám:	804 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv:	Magyar
Méret:	25 cm x 17 cm
ISBN:	963-220-011-x
Megjegyzés:	Fekete-fehér ábrákkal.

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A magyar kiadás előszava	11
Előszó az első kiadáshoz	13
Előszó a második kiadáshoz	17
Bevezetés
Ökonometria sztochasztikus modell nélkül	21
Bevezetés
Grafikus illesztés
Egyszerű regresszió
Ortogonális regresszió
A determinisztikus módszerek hiányosságai
Jelölések
Többszörös regresszió
A változók két halmazára vonatkozó regresszió
Különböző többszörös regressziók összehasonlítása
Főkomponensek
Ortogonális regresszió
A változók transzformációja
Összefüggések a különböző regressziók között
Gazdasági modellek és a statisztikai következtetés	62
A gazdasági jelenségek ábrázolása
Első példa: kínálat és kereslet a kompetitív piacon
Második példa: az elemi Keynes-féle modell
Harmadik példa: egy keresleti törvény
Endogén és exogén változók
Kauzalitás és rekurzív modellek
Stochasztikus modellek
Modellek és struktúrák
A statisztikai következtetés problémája
Identifikálhatóság
A statisztikai következtetés a bayesi elmélet alapján
Az a priori valószínűség és a likehood függvény
A statisztikai következtetés klasszikus alapelvei
Nem paraméteres modellek
Előrejelzés
A specifikáció hibái
Az egyszerű regresszió lineáris modellje	104
A modell
Alalpvető feltevés
További feltevések
A legkisebb négyzetek módszere
A legkisebb négyzetek módszerének egy fontos tulajdonsága
A normalitással kapcsolatos feltevés szerepe
A legkisebb négyzetek módszerének tulajdonságai
Regressziók kétváltozós eloszlásoknál
Előrejelzés
Regresszió a bayesi statisztika keretében
A fogyasztási függvény. Egy ökonometriai módszer elemzése	141
Bevezetés
Regresszió és előrejelzés a két háború közötti időszak aggregált adatai alapján
Egy többegyenletes modell
Rövid és hosszú távú hatások
Az egyedi és az aggregált fogyasztási függvény
Mikroökonómiai adatok makroökonómiai felhasználása
Megfigyel jövedelem és permanens jövedelem
Következtetés
Lineáris becslés
A lineáris becslés általános elmélete	181
A lineáris feltevés
Valószínűségi vektorváltozó koncentráció ellipszoidja
Lienáris becslések
Koncentráció ellipszoidra vonatkozó konjugált vektorok és lineáris alterek
A legkisebb négyzetek módszerének általánosítása
Alkalmazások
A normalitás feltételezése
Egy fontos hipotézis vizsgálata
A legkisebb négyzetek módszerének optimális tulajdonságai
Történeti megjegyzések
Függelék. A Gauss-Markov tétel analitikus tárgyalása	220
Függelék. A mátrixanalízis néhány szabálya	227
Többszörös regresszió	231
Az alapmodell
Többszörös regresszió és a lineáris becslés
A legkisebb négyzetek módszere
A becslés és koncentrációellipszoidjának kiszámítása
Alkalmazások
A multikollinearitás hatásai
A hibák normális eloszlása
Aszimptotikus tulajdonságok
Próbák és konfidencia-tartományok
Az endogén változók előrejelzése
A bayesi elmélet
A központi határeloszlás problémája	284
Variancia- és kovariancia-analízis	288
Bevezetés
Variancia-analízis az általásnos lineáris modellnél
Szukcesszív hipotézisek
Hipotézisek az ortogonalitással kapcsolatban
Az egyszerű regresszióra vonatkozó hipotézisek
Exogén változók megválasztása a többszörös regressziónál
Variancia-analízis osztályozott megfigyeléseknél
Kovariancia-analízis
Többváltozós elemzés
Kiegészítő megjegyzések	315
Fiktív exogén változók
Csoportosított adatokra vonatkozó regressziók
Több minta szimultán használata
Egy általános lineáris modell és a szimultán regresszió esete
A hibaeloszlás pontatlan specifikációja
Az összefüggések pontatlan specifikációja
Két fontos sztochasztikus modell
Nemlineáris modellek additív hibával	361
Általános megjegyzések
A nemlineáris regresszió aszimptomatikus elmélete
Normális eloszlású hibák és maximum likelihood becslések
A nemlineáris regresszió számítása
Lineáris modellek analitikus korlátozó feltételekkel
Egy példa
Korlátozó feltételeket tartalmazó modellek konfidencia-tartományai
Lineáris egyenlőtlenségekkel kifejezett megszorítások
A sztochasztikus konvergencia néhány tulajdonsága	406
Lineáris modellek hibát tartalmazó változókkal	411
Bevezetés
Jelölések és feltevések
A változók hibája és a legkisebb négyzetek módszerével számított regresszió
Súlyozott regresszió
A súlyozott regresszió tulajdonságai
Súlyozott regresszió és a hibák kovarianciája
Instrumentális változók
A modell identifikációja és specifikációja
Az adatok csoportosítása
Történeti megegyezések
Idősorok illesztése
Bevezetés a sztochasztikus folyamatokba	453
Időbeli függőség az ökonometriai modellekben
Véletlen változók és függvények
Stacioner folyamatok
Spektrális reprezentáció
Mozgó átlagok
Autoregresszív és harmonikus folyamatok
Lineáris reprezentáció
Előrejelzés a stacioner folyamatoknál
Ergodicitás
Idősorok statisztikai elemzése	479
Bevezetés
Az idősor fő jellemzői
A függetlenség nem paraméteres próbái
Másodrendű momentumokra alapozott próbák
Periodogramra vonatkozó függetlenségi próbák
A korrelogram becslése
A stacioner folyamat spektrumának becslése
Az idősor paraméteres felbontása
Lienáris szűrők az idősorok felbontásáról
A nem stacioner sorok spektrálanalízise
Milyen idősorokat használjunk az ökonometriai becslésnél?
Idősorok között a függőségek spektrális vizsgálata
A regressziós modellek hibáinak sorozat korrelációja	543
A hibák sorozat korrelációja
A hibák függetlenségének próbái
A regressziók aszimptotikus tulajdonságai
A hibák folyamata és a reziduumok jellemzői
A becslések varianciái és a hipotézisvizsgálatok
A legkisebb négyzetek módszerének hatásossága
Becslés korrelált hibákat tartalmazó modellek esetén
Előrejelzés modelleknél a hibák sorozatkorrelációja esetén
Autoregresszív modellek	579
Késleltetett endogén változók a gazdasági modellekben
A legkisebb négyzetek módszerének aszimptotikus tulajdonságai
Legkisebb négyzetek módszerén alapuló illesztés kis mintáknál
Előrejelzés
A hibák sorozat korrelációja és a legkisebb négyzetek módszerén alapuló illesztés
Különböző módszerek a hibák sorozat korrelációjának kezelésére
Megoszott késleltetésű modellek	613
Bevezetés
Megosztott késleltetésű ökonometriai modellek
A modell együtthatóira vonatkozó feltételezések
Közvetelen becslés lineáris és nemlineáris regresszióval
Az autoregresszív alak illesztése legkisebb négyzetek módszerével
Az autoregresszív alak becslésénél alkalmazott egyéb módszerek
Szimultán egyenletekből álló modellek
Szimultán egyenletekből álló modellek az ökonometriában	641
Struktuális egyenletek és redukált egyenletek
Kereslet és kínálat. Identifikációs problémák
A kereslet törvényszerűségeinek becslése
Rekurzív modellek
A strukturális egyenletek és az elméleti regresszió
A termelési függvényekl becslése
Ár-elaszticitálsok a nemzetközi kereskedelemben
Példákkal illusztrált becslési problémák	670
Közvetett regresszió
A hibák eloszlására vonatkozó megszorítások
A túlidentifikált modell egy egyenletének becslése
Regresszió a rekurzív modellekben
Identifikáció	693
A strukturális alak
A redukált alak
Definíciók
Amikor a megszorítások nem érintik a hibákat
Ugyanazon egyenlet együtthatóira tett megszorítások. Egy identifikálhatósági kritérium
Egy túlidentifikáltsági kritérium
Általánosítások
Általános becslési módszerek több egyenletből álló modelleknél	718
Strukturális alak és redukált alak
Egyszerű modellek
Minimális távolságú becslések és kvázi-maximum likelihood becslések
A hbák kovarianciamátrixára vonatkozó megszorítások
Rekurzív modellek
Számítási módszerek csak kizáró megszorításokat tartalmazó modellekre
Szimultán egyenletekből álló modell egyik egyenletének becslése	742
A korlátozott információjú becslések alapelve
Exogén változó nélküli egyenlet minimális távolságú becslése
A Cowles Commission-módszer
Kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere
Instrumentális változók
Az exogén változók főkomponensei
Elosztások kis mintáknál
Zárszó	777
Irodalomjegyzék	779
Névmutató	795
Tárgymutató	799