| Előszó | 1 |
| Bevezetés | 3 |
| Az ökonömetriai elemzés előkészítése | 7 |
| Az ökonömetriai modellezésről | 9 |
| Az elméleti közgazdaságtan és az ökonometria | 29 |
| Az adatbázis előkészítése | 36 |
| A modellek adatigénye, az adatbázis összeállítása | 36 |
| Alapadatok transzformálása | 45 |
| A számszerűsítés előkészítése | 53 |
| Idősormodellek | 58 |
| Az idősorelemzés alapfogalmai | 60 |
| Stacioner idősorok modelljei | 62 |
| Nemstacioner idősorok modelljei | 64 |
| Szezonalitás | 65 |
| Modellek specifikálása | 66 |
| Vektor ARIMA | 69 |
| Kointegráció és hibakorrekció | 72 |
| Az egyegyenletes regressziós modell | 75 |
| Az alapmodell | 77 |
| A klasszikus lineáris regressziós modell | 77 |
| A paraméterek (pont-) becsléseinek tulajdonságai | 79 |
| Kisminta-tulajdonságok | 79 |
| Aszimptotikus tulajdonságok | 80 |
| A maximum likelihood és a legkisebb négyzetek módszere | 83 |
| A maximum likelihood becslés | 83 |
| A legkisebb négyzetek módszere | 86 |
| Specifikációanalízis a klasszikus lineáris regressziós modellben | 87 |
| A hipotézisvizsgálat néhány alapfogalma | 89 |
| A paraméterekre vonatkozó hipotézisek vizsgálata és illeszkedésvizsgálat | 94 |
| A paraméterek szignifikanciájának vizsgálata | 96 |
| A paraméterek együttes szignifikanciája és a paraméterekre tett lineáris megszorítások | 98 |
| Sztochasztikus magyarázóváltozók | 105 |
| A sztochasztikus magyarázóváltozók előfordulása | 106 |
| Lehetséges következmények | 108 |
| Lehetséges megoldások | 111 |
| Instrumentális változók | 113 |
| Dinamikus specifikáció | 117 |
| Autokorrelált reziduum | 118 |
| Az autokorreláció eredete | 119 |
| Az autokorreláció következményei | 124 |
| Az autokorreláció kimutatása | 125 |
| Az elsőfokú autokorreláció kimutatása | 126 |
| Az autokorreláció kimutatása AR(p) és MA(q) esetén | 135 |
| Az autokorreláció vizsgálata dinamikus modellekben | 136 |
| Autokorreláció és modellspecifikáció | 137 |
| Becslés autokorrelált rezidum esetén | 139 |
| Az általánosított ML és LN módszerek | 139 |
| Elsőfokú autoregresszív reziduum (AR(1)) | 142 |
| Elsőfokú mozgóátlagú reziduum (MA(1)) | 145 |
| A szisztematikus rész dinamikája | 147 |
| Osztott késleltetésű modellek | 148 |
| ARMA modellek becslése és specifikációanalízise | 154 |
| ARMA modellek becslése | 155 |
| ARMA modellek specifikációanalízise | 157 |
| Heteroszkedasztikus reziduum | 160 |
| Lehetséges okok és következmények | 161 |
| A heteroszkedaszticitás jellege és a konstruktív megközelítés jelentősége | 162 |
| A heteroszkedaszticitás jelenlétének kimutatása | 163 |
| A White-próba | 163 |
| A heteroszkedaszticitás LM-próbája | 165 |
| A heteroszkedaszticitás lehetséges formái | 167 |
| Csoportos heteroszkedaszticitás | 167 |
| Funkcionális heteroszkedaszticitás | 169 |
| Paraméterbecslés - szórásbecslés nélkül | 173 |
| Nem normális eloszlású reziduális változók | 174 |
| Következmények | 175 |
| Normalitáspróbák | 177 |
| Becslés nem normális reziduumok esetében | 180 |
| Robusztus módszerek | 180 |
| M-esztimátorok | 181 |
| L-esztimátorok | 182 |
| Multikollinearitás | 184 |
| A multikollinearitás következményei | 185 |
| A multikollinearitás feltárása | 187 |
| A magyarázóváltozók korrelációs mátrixának vizsgálata | 188 |
| A sajátérték-sajátvektor vizsgálat | 189 |
| Becslés multikollinearitás esetén | 190 |
| Becslés főkomponensek segítségével | 191 |
| Ridge regresszió | 193 |
| Nemlineáris modellek | 196 |
| A linearitás vizsgálata a klasszikus lineáris regressziós modellben | 197 |
| Az Andrews-próba | 198 |
| A Godfrey-Wickens-próba | 198 |
| Az általános nemlineáris modell és becslése | 201 |
| A nemlineáris modellek identifikációja | 202 |
| A nemlineáris függvények linearizálása | 203 |
| A nemlineáris legkisebb négyzetek módszere | 205 |
| A macimum likelihood módszer | 206 |
| A struktúra változása | 208 |
| A struktúra változásának okai és következményei | 209 |
| A paraméterek állandóságának vizsgálata | 210 |
| A Quandt-próbák | 213 |
| A leggyakrabban alkalmazott változó paraméterű modellek | 216 |
| Szisztematikusan változó paraméterű modellek | 217 |
| Sztochasztikusan változó paraméterű modellek | 218 |
| Mintán kívüli információ használata | 220 |
| Korlátozott becslés | 220 |
| Egzakt korlátozás | 221 |
| A pre-teszt esztimátor | 224 |
| Sztochasztikus korlátozás | 225 |
| Küszöbkorlátozás | 227 |
| Bayesi becslés | 230 |
| Elemzés nem informatív priorral | 231 |
| Elemzés informatív priorral | 233 |
| Hipotézisek együttes vizsgálata | 236 |
| Az általános diagnosztikai próbák | 237 |
| A Bera-Jarque-próba | 240 |
| A specifikációanalízis menete | 249 |
| Modellválasztás | 253 |
| Modellválasztás egymásba ágyazott modellek esetén | 257 |
| Modellválasztás nem egymásba ágyazott modellek esetén | 263 |
| Modellkiválasztás | 265 |
| Nem egymásba ágyazott alternatív hipotéziseket figyelembe vevő próbák | 267 |
| Az F-próba | 267 |
| A Cox típusú próbák | 270 |
| A J- és a JA-próba | 271 |
| Panelmodellek becslése | 278 |
| Módszertani alapok | 278 |
| Szóráselemzés | 279 |
| Spektrálfelbontás | 282 |
| A panelmodellekről általában | 282 |
| Állandó hatású panelmodellek | 284 |
| Véletlen hatású panelmodellek | 286 |
| Dinamikus panelmodellek | 290 |
| Hipotézisvizsgálat | 294 |
| A strukturális paraméterek megegyezésére vonatkozó hipotézis ellenőrzése | 294 |
| Az állandó egyedhatások létezésének ellenőrzése | 295 |
| Sztochasztikus egyedhatások létezésének ellenőrzése | 296 |
| Elemzés, előrejelzés | 297 |
| ARIMA modellek előrejelzése | 301 |
| Ökonometriai modellek előrejelzése | 302 |
| Szimultán ökonometriai modellek becslése és elemzése | 307 |
| A szimultán lineáris alapmodell és becslése | 309 |
| A többegyenletes modellek elemzésének alapfogalmai | 310 |
| A szimultán lineáris alapmodell | 316 |
| Identifikálhatóság | 320 |
| Nemlineáris szimultán modellek | 322 |
| A szimultán modellek becsléséről | 324 |
| Korlátozott információs becslések | 327 |
| Kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere | 327 |
| Korlátozott információs maximum likelihood becslés | 329 |
| Teljes információs becslések | 330 |
| Hipotézisek vizsgálata a szimultán modellben | 333 |
| A paraméterek szignifikanciájának egyenkénti és együttes vizsgálata | 335 |
| A reziduális változókra vonatkozó feltevések vizsgálata | 339 |
| Szimultán modellek elemzése, előrejelzése | 346 |
| Lineáris modell elemzése: a redukált és a végső forma | 346 |
| Előrejlezés a redukált formával | 350 |
| Nemlineáris modellek elemzése és előrejelzése szimulációval | 353 |
| Optimális szabályozás | 356 |
| Speciális problémák | 359 |
| Oksági kapcsolatok vizsgálata ökonometriai eszközökkel | 361 |
| A Wiener-Granger-okság fogalma | 362 |
| A Wiener-Granger-okság vizsgálatára szolgáló próbák | 364 |
| Próbák összehasonlítása | 367 |
| Kvalitatív és korlátozott endogán változók a modellben | 370 |
| Bináris endogén változójú modell | 371 |
| A lineáris valószínűségi modell | 371 |
| A probit és logit modelek | 373 |
| A tobit modell | 375 |
| Látens változók | 378 |
| Faktoranalízis | 380 |
| Satikus modellek | 382 |
| dinamikus modellek | 388 |
| Függelék | 393 |
| Makro megtakarítási függvények a magyar gazdaságra | 395 |
| A magyar vállalatok termelési és készletezési döntései | 415 |
| Oksági kapcsolatok vizsgálata ökonometriai módszerekkel | 423 |
| Ökonometriai programcsomagok | 432 |
| Amit egy ökonometriai programcsomagnak tudni illik | 434 |
| A tesztelt programcsomagok | 437 |
| Felhasznált irodalom | 447 |
| Tárgymutató | 466 |
Folytatás Microsoft-tal