Gyakorlati ökonometria

Szerző

Szerkesztő

Lektor

'Kőrösi Gábor: Gyakorlati ökonometria ' összes példány

Kiadó:	Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye:	Budapest
Kiadás éve:	1990
Kötés típusa:	Ragasztott papírkötés
Oldalszám:	481 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv:	Magyar
Méret:	20 cm x 14 cm
ISBN:	963-222-146-X
Megjegyzés:	Fekete-fehér ábrákkal.

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó	1
Bevezetés	3
Az ökonömetriai elemzés előkészítése	7
Az ökonömetriai modellezésről	9
Az elméleti közgazdaságtan és az ökonometria	29
Az adatbázis előkészítése	36
A modellek adatigénye, az adatbázis összeállítása	36
Alapadatok transzformálása	45
A számszerűsítés előkészítése	53
Idősormodellek	58
Az idősorelemzés alapfogalmai	60
Stacioner idősorok modelljei	62
Nemstacioner idősorok modelljei	64
Szezonalitás	65
Modellek specifikálása	66
Vektor ARIMA	69
Kointegráció és hibakorrekció	72
Az egyegyenletes regressziós modell	75
Az alapmodell	77
A klasszikus lineáris regressziós modell	77
A paraméterek (pont-) becsléseinek tulajdonságai	79
Kisminta-tulajdonságok	79
Aszimptotikus tulajdonságok	80
A maximum likelihood és a legkisebb négyzetek módszere	83
A maximum likelihood becslés	83
A legkisebb négyzetek módszere	86
Specifikációanalízis a klasszikus lineáris regressziós modellben	87
A hipotézisvizsgálat néhány alapfogalma	89
A paraméterekre vonatkozó hipotézisek vizsgálata és illeszkedésvizsgálat	94
A paraméterek szignifikanciájának vizsgálata	96
A paraméterek együttes szignifikanciája és a paraméterekre tett lineáris megszorítások	98
Sztochasztikus magyarázóváltozók	105
A sztochasztikus magyarázóváltozók előfordulása	106
Lehetséges következmények	108
Lehetséges megoldások	111
Instrumentális változók	113
Dinamikus specifikáció	117
Autokorrelált reziduum	118
Az autokorreláció eredete	119
Az autokorreláció következményei	124
Az autokorreláció kimutatása	125
Az elsőfokú autokorreláció kimutatása	126
Az autokorreláció kimutatása AR(p) és MA(q) esetén	135
Az autokorreláció vizsgálata dinamikus modellekben	136
Autokorreláció és modellspecifikáció	137
Becslés autokorrelált rezidum esetén	139
Az általánosított ML és LN módszerek	139
Elsőfokú autoregresszív reziduum (AR(1))	142
Elsőfokú mozgóátlagú reziduum (MA(1))	145
A szisztematikus rész dinamikája	147
Osztott késleltetésű modellek	148
ARMA modellek becslése és specifikációanalízise	154
ARMA modellek becslése	155
ARMA modellek specifikációanalízise	157
Heteroszkedasztikus reziduum	160
Lehetséges okok és következmények	161
A heteroszkedaszticitás jellege és a konstruktív megközelítés jelentősége	162
A heteroszkedaszticitás jelenlétének kimutatása	163
A White-próba	163
A heteroszkedaszticitás LM-próbája	165
A heteroszkedaszticitás lehetséges formái	167
Csoportos heteroszkedaszticitás	167
Funkcionális heteroszkedaszticitás	169
Paraméterbecslés - szórásbecslés nélkül	173
Nem normális eloszlású reziduális változók	174
Következmények	175
Normalitáspróbák	177
Becslés nem normális reziduumok esetében	180
Robusztus módszerek	180
M-esztimátorok	181
L-esztimátorok	182
Multikollinearitás	184
A multikollinearitás következményei	185
A multikollinearitás feltárása	187
A magyarázóváltozók korrelációs mátrixának vizsgálata	188
A sajátérték-sajátvektor vizsgálat	189
Becslés multikollinearitás esetén	190
Becslés főkomponensek segítségével	191
Ridge regresszió	193
Nemlineáris modellek	196
A linearitás vizsgálata a klasszikus lineáris regressziós modellben	197
Az Andrews-próba	198
A Godfrey-Wickens-próba	198
Az általános nemlineáris modell és becslése	201
A nemlineáris modellek identifikációja	202
A nemlineáris függvények linearizálása	203
A nemlineáris legkisebb négyzetek módszere	205
A macimum likelihood módszer	206
A struktúra változása	208
A struktúra változásának okai és következményei	209
A paraméterek állandóságának vizsgálata	210
A Quandt-próbák	213
A leggyakrabban alkalmazott változó paraméterű modellek	216
Szisztematikusan változó paraméterű modellek	217
Sztochasztikusan változó paraméterű modellek	218
Mintán kívüli információ használata	220
Korlátozott becslés	220
Egzakt korlátozás	221
A pre-teszt esztimátor	224
Sztochasztikus korlátozás	225
Küszöbkorlátozás	227
Bayesi becslés	230
Elemzés nem informatív priorral	231
Elemzés informatív priorral	233
Hipotézisek együttes vizsgálata	236
Az általános diagnosztikai próbák	237
A Bera-Jarque-próba	240
A specifikációanalízis menete	249
Modellválasztás	253
Modellválasztás egymásba ágyazott modellek esetén	257
Modellválasztás nem egymásba ágyazott modellek esetén	263
Modellkiválasztás	265
Nem egymásba ágyazott alternatív hipotéziseket figyelembe vevő próbák	267
Az F-próba	267
A Cox típusú próbák	270
A J- és a JA-próba	271
Panelmodellek becslése	278
Módszertani alapok	278
Szóráselemzés	279
Spektrálfelbontás	282
A panelmodellekről általában	282
Állandó hatású panelmodellek	284
Véletlen hatású panelmodellek	286
Dinamikus panelmodellek	290
Hipotézisvizsgálat	294
A strukturális paraméterek megegyezésére vonatkozó hipotézis ellenőrzése	294
Az állandó egyedhatások létezésének ellenőrzése	295
Sztochasztikus egyedhatások létezésének ellenőrzése	296
Elemzés, előrejelzés	297
ARIMA modellek előrejelzése	301
Ökonometriai modellek előrejelzése	302
Szimultán ökonometriai modellek becslése és elemzése	307
A szimultán lineáris alapmodell és becslése	309
A többegyenletes modellek elemzésének alapfogalmai	310
A szimultán lineáris alapmodell	316
Identifikálhatóság	320
Nemlineáris szimultán modellek	322
A szimultán modellek becsléséről	324
Korlátozott információs becslések	327
Kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere	327
Korlátozott információs maximum likelihood becslés	329
Teljes információs becslések	330
Hipotézisek vizsgálata a szimultán modellben	333
A paraméterek szignifikanciájának egyenkénti és együttes vizsgálata	335
A reziduális változókra vonatkozó feltevések vizsgálata	339
Szimultán modellek elemzése, előrejelzése	346
Lineáris modell elemzése: a redukált és a végső forma	346
Előrejlezés a redukált formával	350
Nemlineáris modellek elemzése és előrejelzése szimulációval	353
Optimális szabályozás	356
Speciális problémák	359
Oksági kapcsolatok vizsgálata ökonometriai eszközökkel	361
A Wiener-Granger-okság fogalma	362
A Wiener-Granger-okság vizsgálatára szolgáló próbák	364
Próbák összehasonlítása	367
Kvalitatív és korlátozott endogán változók a modellben	370
Bináris endogén változójú modell	371
A lineáris valószínűségi modell	371
A probit és logit modelek	373
A tobit modell	375
Látens változók	378
Faktoranalízis	380
Satikus modellek	382
dinamikus modellek	388
Függelék	393
Makro megtakarítási függvények a magyar gazdaságra	395
A magyar vállalatok termelési és készletezési döntései	415
Oksági kapcsolatok vizsgálata ökonometriai módszerekkel	423
Ökonometriai programcsomagok	432
Amit egy ökonometriai programcsomagnak tudni illik	434
A tesztelt programcsomagok	437
Felhasznált irodalom	447
Tárgymutató	466