1.031.411

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Idősorok analízise

Szerző

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 341 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-10-6806-4
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrált. Tankönyvi száma: 61377.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az idősorok analízise kb. százéves múltra tekinthet vissza. A kezdeti empirikus korszakot (trend és szezonalitás vizsgálata, peridogram-analízis) közel ötven éve Kolmogorov és Wiener mély... Tovább

Előszó

Az idősorok analízise kb. százéves múltra tekinthet vissza. A kezdeti empirikus korszakot (trend és szezonalitás vizsgálata, peridogram-analízis) közel ötven éve Kolmogorov és Wiener mély matematikai apparátust igénylő kutatásai váltották fel. Ezeknek a vizsgálatoknak a fő célja a legkisebb négyzetek módszerének kiterjesztése és ezáltal az ún. predikciós hibának a meghatározása volt. Az ötvenes évek elején Grenander kezdeményezte a matematikai statisztika egzakt fogalmainak az idősorok vizsgálatára való kiterjesztését. A hatvanas évek elején Kálmán technikailag egyszerűsítette Kolmogorov és Wiener eredményeit. Ez az ún. állapotteres leírás csak napjainkban nyert polgárjogot a matematikai statisztikai tárgyalásmódon belül, annál intenzívebb kutatást indított el azonban az irányítással foglalkozó mérnökök körében.
Könyvünk fő célja az idősorok analízisében alkalmazható fogalmak és módszerek bemutatása, és amennyire csak lehetséges, matematikai szempontból egzakt bevezetése. A könyv tíz, lényegében független fejezetből áll. Az első fejezetben a szükséges matematikai ismereteket foglaljuk össze. A másodikban az egydimenziós idősorok vizsgálatánál legelterjedtebben használt ún. ARMA modellt ismertetjük. A harmadik fejezet a legegyszerűbb ARMA folyamat, az elsőrendű autoregresszív folyamat becslési kérdéseit tárgyalja. A negyedik a folytonos időparaméterű folyamatok diszkrét folyamatokkal való közelítésére ad módszereket. Az ötödik fejezet szerzői a többdimenziós folyamatok struktúraanalízisére általuk kidolgozott módszert ismertetik. A spektrum becslését a hatodik, a Kálmán-féle állapotteres leírást a hetedik és a nyolcadik fejezet tartalmazza. A becslések aszimptotikus tulajdonságait a kilencedik, számítástechnikai kérdéseit pedig a tizedik fejezet tárgyalja. Vissza

Tartalom

Tusnády Gábor: Bevezetés az idősorok analízisébe9
Algebrai és analízisbeli előismeretek11
Sztochasztikus folyamatok26
Néhány matematikai statisztikai alapfogalom36
Idősorok analízise45
Néhány szó az irodalomról46
Irodalom47
Csáki Péter: ARMA folyamatok49
Lineáris folyamatok51
Az ARMA folyamatok alapvető tulajdonságai53
ARMA modellek illesztése68
Példák77
Feladatok83
Irodalom84
Arató Mátyás - Benczúr András: Gauss-Markov-folyamatok maximum-likelihood becslésének egzakt eloszlása85
A maximum-likelihood becslések meghatározása az időben diszkrét esetben87
A maximum-likelihood becslések meghatározása az időben folytonos esetben93
Az elégséges statisztikák karakterisztikus függvénye97
A maximum-likelihood becslés eloszlása103
Közelítések és példák110
A megfigyelési pontok sűrítésének kérdése114
Irodalom117
Gulyás Ottó: A folytonos paraméterű folyamatok diszkretizálásának módszerei119
A diszkretizálás két fő iránya121
A mintavételi tételek122
A Karhunen-Loéve-féle sorfejtés132
Feladatok138
Irodalom139
Bánkövi György - Veliczky József - Ziermann Margit: Dinamikus faktoranalízis141
A dinamikus faktoranalízis kialakulása143
A dinamikus faktoranalízis alapmodellje145
Becslés és előrebecslés a dinamikus faktoranalízis alapmodelljében155
A dinamikus faktormodellezés gyakorlati megvalósításának kérdései162
Simon Gábor - Szeidl László: A spektrum becslése179
A spektrálanalízis kialakulása181
A stacionárius folyamatok kovarianciáinak spektrális előállítása182
A stacionárius folyamatok várható értékének és kovarianciáinak becslése186
A spektrum becslése191
A spektrum konzisztens becslései199
Irodalom210
Vargha Márton: Lineáris szűrők213
Lineáris szűrők215
A Kálmán-Bucy-módszer225
Irodalom231
Tusnády Gábor: Az idősorok állapotteres leírása233
Stacionárius Gauss-Markov-folyamatok235
Többdimenziós ARMA folyamatok241
Lineáris rendszerek bemeneti-kimeneti identifikációja250
A többdimenziós idősorok kanonikus alakjai256
A paraméterek becslése262
Néhány szó az irodalomról264
Irodalom264
Gerencsér László: Rekurzív becslések269
Rekurzív becslések271
Elemi Gauss-folyamatok funkcionáljai272
AR folyamatok legkisebb négyzetes identifikációja277
ARMA folyamat maximum-likelihood identifikációja281
Rekurzív maximum-likelihood módszer284
ARMA folyamatok előrejelzése288
A Ljung-séma291
A lineáris Kálmán-szűrő296
A kiterjesztett Kálmán-szűrő301
Paraméterbecslés az innovációs reprezentációban303
Irodalom307
Kun Andrea - Simon Gábor: Az idősorok analízisének numerikus módszerei309
Az ARMA folyamatok empirikus vizsgálata311
A BMDP programcsomag idősorokat analizáló programjai324
SZTAKI idősor-programcsomag336
Irodalom337
Tárgymutató339
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv