Szimulációs módszerek

Kézirat/Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara számára

Szerző

'Kátai Imre: Szimulációs módszerek ' összes példány

Kiadó:	Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye:	Budapest
Kiadás éve:	1981
Kötés típusa:	Ragasztott papírkötés
Oldalszám:	163 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv:	Magyar
Méret:	24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés:	Tankönyvi szám: J 3-1243. 333 példányban jelent meg. 2 ábrával illusztrálva.

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A jegyzet programtervező matematikus hallgató számára készült. A sztochasztikus szimuláció módszerét, s ennek elsősorban a numerikus matematikában való alkalmazásait kívánjuk bemutatni.

Tartalom

Előszó	5
Bevezetés. Valószínűségszámítási alapok	7
Valószínűség, valószínűségi változó	7
Feltételes valószínűség és várható érték	12
Függetlenség. Mértékek szorzása	16
Martingálok, szupermartingálok	19
Diszkrét idejű Markov-folyamatok	26
Folytonos idejű Markov-folyamatok	28
Valószínűségi változók modellezése	33
Valószínűségi változók transzformációja	33
Néhány speciális eloszlás előállítása	46
A normális eloszlás modellezése	59
Véletlen vektorok modellezése	64
A (0,1) intervallumon egyenletes eloszlású változó modellezése	65
Pszeudo-véletlen számok előállítása	69
Integrálok kiszámítása	75
A várható érték becslése	75
A legegyszerűbb Monte-Carlo módszer integrálok kiszámítására	77
Szórást csökkentő eljárások	81
További tételek	87
A mintaelemek számának súlyozása	91
Véletlen kvadratura formulák	94
Markov láncok és integrálegyenletek	103
Véges állapotú Markov láncok és alkalmazásuk lineáris egyenletrendszerek megoldására	103
A Laplace és a Poisson egyenlet megoldása	111
Integrálegyenletek	114
Markov láncok elnyelő állapotokkal	119
Másodrendű lineáris egyenlet	122
Elsőrendű integrálegyenlet	126
Sztochasztikus approximáció	128
Bevezetés	128
Diszkrét idejű Markov-folyamatok és szupermartingálok trajektoriái	130
Rekurrens folyamatok	133
Markov folyamat kilépése adott tartományból	137
A trajektóriák konvergenciája	140
A Robbins-Monro eljárás	144
A Kiefer-Wolfowitz eljárás	146
Tömegkiszolgálási rendszerek szimulációja	150
A tömegkiszolgálási rendszer fogalma	150
Tömegkiszolgálási rendszerek modellezése	156
További feladatok	159
A Laplace egyenlet más megoldása	159
A Wiener folyamat modellezése és Wiener integrálok kiszámítása	161
Többdimenziós lineáris interpoláció	164

Témakörök

Kátai Imre

Kátai Imre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kátai Imre könyvek, művek

Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem